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住房抵押贷款违约风险管理研究

[摘要]:从我国房地产市场的发展来看探索住房按揭贷款,1998年国家实施的城镇住房制度改革是房地产市场发展的一个分水岭。以此为契机,我国房地产市场进入快速发展轨道。在这个过程中探索住房按揭贷款,房地产金融发挥了重要作用,商业银行的住房抵押贷款也在十余年间翻了一番。住房抵押贷款已成为商业银行最重要的个人贷款之一,但作为常年抵押贷款,也隐藏着较大的信用风险。加强住房抵押贷款违约风险研究,对于商业银行提高风险识别水平、加强风险防控能力、提升核心竞争力具有重要意义。从国内外研究来看,国外学者提出并应用了多种经济学理论,建立了多个计量经济模型,并利用多维变量对住房抵押贷款违约风险进行了多角度研究。贷款。国内专家学者也在对违约风险进行定性分析。 、数学模型分析等方面进行了有益的探索,但利用计量经济学模型对各种违约风险进行实证研究。本文以住房抵押贷款违约风险为研究对象。在总结和回顾国内外专家学者关于住房抵押贷款违约风险的研究理论和文献的同时,也对住房抵押贷款违约风险的实践进行了研究,并提出了本文的具体内容。研究观点和基本论点。在借鉴国内外相关研究和违约风险管理实践的基础上,结合我国实际情况,确定了本文实证研究中的20个变量及其量化方法,建立了计量经济学研究模型。设计。

住房抵押贷款违约风险管理研究

(2)在逾期风险的实证分析中,因子分析产生了8个因子变量;根据判断分析,5个假设命题中有3个通过验证,对逾期风险影响较大的因子变量为抵押贷款状况因素、教育和就业因素、绝对财务状况因素;聚类分析也将逾期样本分为不同风险水平的三组。进一步的逻辑回归模型分析表明,在95%的置信水平下,它对高逾期风险组。较大的因素变量是学历职业因素和绝对财务状况因素,对中等逾期风险组影响较大的因素变量是抵押状况因素、户籍因素、绝对经济地位因素、学历职业因素和性别因素对低收入有影响逾期组。较大的因子变量是户籍因子和绝对财务状况因子。 (3)在实质性违约风险的实证研究中,因子分析产生了7个因子变量;4个假设命题中的1个得到了充分验证,2个已经被验证对风险影响较大的因素实质性违约主要为财务预期因素、结婚年龄、学历和职业因素;对所有实质性违约样本进行logistic回归模型分析,7个因素变量不明显。继续分析降维和进一步logistic回归模型分析3、根据判断系数和因子偏转的分析,结合样本数据的特征,论文分为四个特征:借款人特征,房地产特征、贷款特征、区域特征。总结了各种变量对贷款的影响。提前还款风险和逾期风险。

住房抵押贷款违约风险管理研究

例如,借款人的教育水平对提前还款有积极影响。借款人的教育水平越高,抵押贷款提前偿还的可能性就越大;借款人的教育水平对逾期风险有负面影响。因此,借款人受教育程度越低,收入越低,稳定性越低,抵押贷款逾期的可能性就越大。这一推论也证明了本文的理论创新是可取的,即将逾期还款风险与提前还款风险区分开来。 4、在对策和建议方面,本文试图在规范研究、实践研究和实证研究的基础上,包括政府、商业银行、借款人、中介机构等推论,打造四合一的住房按揭贷款。违约风险防控体系。在宏观调控方面,政府首先要把握房地产宏观调控的波动性和稳定性;二是调整和化解中央政府、地方政府、房地产开发商、贷款机构之间的利益关系。三是承担住房供应中间环节责任;四要丰富监管手段和方法。五要拓宽公民投资渠道。在营造健康的信用和法治环境方面,政府首先要尽快制定全社会通用的信用管理条例;二要不断完善统一的个人征信制度。三是尽快出台配套法律法规,保障商业银行个人住房抵押贷款的安全。在风险审查、防范、监测和管理方面,商业银行首先要完善抵押贷款经营管理制度和流程;二是加强研究分析,不断完善内部贷前调查和审查办法。三是严格审查范围和标准,加强业务审批;四是通过协议加强对违约风险的主动管理。五是建立按揭贷款风险检测预警体系。六是注重贷后管理和人才队伍建设。

借款人提供自己在信用调查和个人评级方面的良好记录。诚信贯穿于按揭贷款业务的全过程。中介机构应当在法律、保险、担保、评估、风险分散、业务创新等领域提供专业化、规范化的服务。 5、回顾本文的研究,本文在研究样本、研究变量、判断准确性、研究推理检验等方面还存在一定的不足,未来可进一步研究住房抵押贷款违约风险可以从以下几个方面进行:一是使用跨区域样本进行研究,二是使用时间跨度较长的样本进行研究,三是使用期权理论和消费者结合最优选择进行实证研究理论与测量模型。四是应用较多的重大违约样本进行研究,五是结合样本数量相近的提前还款、逾期和重大违约样本进行三项综合分析测算。模型研究。

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